Сколько зарабатывают скальпингом

Каждый трейдер, хотя бы раз, слышал о агрессивной внутридневной торговле, при которой в течение сессии совершается множество сделок. Такой метод торговли называется скальпингом.

Ниже вы узнаете, что представляет собой скальпинг, как происходит торговля по этому методу, а также каковы его преимущества и риски.

Скальпинг (от англ. scalping – срезать скальп или верх) представляет собой разновидность внутридневных торговых стратегий, основанных на открытии множества краткосрочных сделок с целью получения небольшой прибыли (несколько пунктов «пипсов»). Эти прибыли суммируются для достижения ожидаемого процента доходности.

Иными словами, скальпинг – это торговля внутри дня с множеством низко прибыльных сделок для достижения значительного общего дохода. Термин происходит от английского «scalping» – срезать скальп, что в финансовом контексте означает забирание верхушки прибыли.

На рынке Форекс скальпинг также часто называют пипсовкой, относясь к пунктам на графиках валютных пар.

Скальпинг объединяет различные торговые стратегии, но их общей чертой является быстрое открытие и закрытие сделок. В трейдерской среде считается, что скальпинг требует высокой дисциплины и опыта, и мнения по этому поводу расходятся. Некоторые видят скальперов как трейдеров, которые проводят много времени у монитора, тогда как другие описывают их как трейдеров, которые торгуют всего 1-2 часа в сутки и уходят с рынка. Истина, вероятно, лежит где-то посередине, и предполагаемая одночасовая торговля может иногда затягиваться на сутки, а короткие трейды не лишены напряжения, требующего времени для восстановления.

Скальпинговые стратегии основаны на торговле в течение одного дня, где трейдер предсказывает небольшие изменения на рынке, открывает позицию с установленными заранее уровнями Stop Loss и Take Profit. После завершения рыночного движения позиция закрывается с небольшой прибылью.

Stop Loss и Take Profit — это два основных типа ордеров на финансовых рынках.

Stop Loss представляет собой предварительно установленный уровень цены, при достижении которого происходит автоматическая продажа актива для минимизации потерь.
Take Profit, напротив, — это предварительно установленный уровень цены, при достижении которого происходит автоматическая продажа актива для зафиксирования прибыли.

На высоколиквидных рынках постоянно происходят небольшие «ценовые скачки», что позволяет входить в рынок многократно за одну торговую сессию. Собирая небольшую прибыль по каждой сделке, трейдер в итоге достигает повышенной суммарной доходности, и умело установленные ограничения убытка предотвращают большие потери.

Наилучшим вариантом для скальпинга являются волатильные рынки с близкими Ask и Bid, где нет проблем с входом и выходом из позиции.

На волатильном рынке термины «Ask» и «Bid» относятся к ценам, предлагаемым продавцами (Ask) и покупателями (Bid). Ask — это цена, по которой продавец готов продать актив, а Bid — цена, по которой покупатель готов его купить. Разница между ними называется спредом. На волатильном рынке спред может увеличиваться из-за быстрых изменений цен, что может повлиять на решения трейдеров.

Скальпинг подходит для быстрой торговли в различных секциях финансового рынка, но из-за комиссий и уровня ликвидности чаще всего используется на срочных и валютных рынках, таких как фьючерсы на золото, нефть, биржевые индексы или волатильные валютные пары на рынке Forex.

Технический анализ широко используется для прогнозирования входа на рынок в скальпинговых стратегиях. Трейдеры могут использовать различные индикаторы, такие как MACD, RSI, Alligator, Heiken Ashi.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — технический индикатор, используемый для анализа динамики цен актива. Он основан на разнице между двумя скользящими средними.

RSI (Relative Strength Index) — индикатор, измеряющий относительную силу и скорость изменения цен, помогая выявлять перекупленность или перепроданность актива.

Alligator — индикатор, разработанный Биллом Вильямсом, представляющий собой набор скользящих средних, которые помогают идентифицировать тенденции и их изменения на рынке.

Heiken Ashi — вид свечного графика, который сглаживает ценовую динамику и помогает визуализировать тенденции и изменения тренда на рынке.

Большинство скальпинговых стратегий включает ограничение рисков, часто используя соотношение прибыль/убыток в 3 к 1. Например, установка Stop Loss на 3 пункта ниже и Take Profit на 9 пунктов выше цены открытия позиции.

Торговые системы скальпинга могут быть ориентированы на определенное время суток (ночной скальпинг) или на определенное ценовое направление (трендовый, внутриканальный скальпинг). Для удобства многие трейдеры используют автоматические скрипты для быстрого выставления ордеров с заранее установленными параметрами.

• Bamboni
• Две скользящие
• Момо
• Стаканный скальпинг
• Импульсный скальпинг
• Гибридный скальпинг

Как упоминалось ранее, термин «скальпинг» охватывает не одну, а ряд разнообразных торговых стратегий. Давайте рассмотрим несколько из наиболее распространенных.

Bamboni

Bamboni представляет собой известную стратегию, использующую 6 различных и ндикаторов для точного определения точки входа на рынок. Индикаторы, такие как Paramon Scalp, Signal Bars 6, Fisher Yur4ik, Fractals, EAtrend с использованием i_trend, а также SMA (100) и SMA (200), устанавливаются на графике с таймфреймом М15. Сделки открываются в двух направлениях в зависимости от условий, таких как пересечение графика цены с SMA (200), положение линии EAtrend, и соотношение положения линий SMA (100) и SMA (200).

Две скользящие

Простая, но надежная стратегия, основанная на использовании двух простых скользящих средних с периодами 20 и 10. Позиции открываются при расхождении линий скользящих средних, а торговля ведется на таймфрейме M5. Важным аспектом является соблюдение правила не удерживать позицию более 1 часа.

Момо

Основанная на индикаторах MACD и EMA (20) стратегия МОМО применяется к волатильным торговым инструментам на таймфрейме M5. Открытие ордера на покупку происходит при пересечении MACD нулевой линии и пересечении ценовой кривой EMA снизу вверх. Ордер на продажу открывается в противоположной ситуации. Закрытие сделок происходит на расстоянии 7-10 пунктов от точки входа.

Стаканный скальпинг

Трейдер, придерживающийся стаканного скальпинга, анализирует информацию о заявках на покупку и продажу в биржевом стакане. Способность читать стакан и определить возможное движение цены на краткосрочном интервале является ключевым навыком для скальпера. Стаканный скальпинг позволяет выявлять уровни сопротивления и поддержки, что может использоваться для успешных краткосрочных сделок.

Импульсный скальпинг

Импульсный скальпинг основывается на теории взаимосвязи рынков и использует поведение других инструментов в качестве индикаторов. Трейдер следит за несколькими «поводырями» и определяет корреляцию с выбранным активом. Это позволяет прогнозировать движение цены на основе действий других инструментов.

Гибридный скальпинг

Гибридные стратегии объединяют в себе анализ взаимосвязи различных инструментов, информацию о стакане и другие факторы, влияющие на динамику котировок. Они требуют более глубокого анализа, но могут учесть больше факторов, что положительно сказывается на эффективности торговли.

Часто скальперы следят за поведением инструмента в графических паттернах, открывая сделки во время формирования наиболее явных из них. Этот подход также способствует повышению эффективности торговли. В отличие от классических интрадей стратегий, где торговля внутри фигур не рекомендуется, в скальпинге это может быть вполне прибыльным.

Кроме того, существуют стратегии, которые позволяют работать как в сформировавшемся тренде, так и в условиях относительно небольших колебаний и бокового движения. Все это зависит, прежде всего, от характера самого трейдера и того, какие условия работы предпочитает он. Нередко скальперы выбирают торговлю в сформировавшемся «коридоре», где цена в боковом или небольшом восходящем/нисходящем движении формирует уровни, которые можно графически выделить.